LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

StockFetcher.com ja LHV Trader - kuidas leida ja kasutada tehnilisel analüüsil põhinevaid kauplemisideid?

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • StockFetcher.com on veebileht, mille võimalusi Kristjan oma seminaridel korduvalt demonstreerinud on, kuid alljärgnevalt pisut infot ka neile, kes seminare külastada ei saanud või pole veel jõudnud mainitud lehte lähemalt uurida.

    Tegu on tehnilise analüüsi põhjal kauplemisideede leidmist hõlbustava screeneriga. Screenimine toimub erinevatest tingimustest filtrite loomise teel.

    Filtri ehitamisel on siis võimalik valida paljude tehnilise analüüsi indikaatorite ja nende võimaliku väärtuse või käitumise vahel  - lühiülevaade filtri ehitamisel kasutatavatest tingimustest siin.

    Alljärgnevalt 1 näide suhteliselt lihtsast filtrist

    Nasdaq stocks
    Price is above 5
    Volume is above 100000
    MA(50) has been increasing 5 days
    Price has been decreasing 5 days
    Price is above MA(50)

    11. märtsi sulgemishindade põhjal leiab antud parameetritega otsing 13 aktsiat, millest enamik on tõusutrendis, kuid hetkel langenud või langemas tõusutrendi ja/või toetuse ja/või 50 päeva libiseva keskmise peale, toetus paljudel juhtudel kujutab endast hiljuti murtud vastupanu. Sellest olukorrast on võimalikud nii tõusule mäng kui aktsia peaks toetuse ja/või tõusutrendi pealt põrkama, aga ka lühikeseks müük kui aktsia peaks toetusest ja/või tõusutrendist läbi kukkuma.

    Leitud aktsiad on: ROST, ESLR, ORCH, ATPG, OCAS, SIGM, ALEX, AAUK, WGII, MIMS, FXEN, EGOV, CREO, ASMI, IRIS, CHMD, RTIX.

    13 aktsiat on juba piisavalt väike kogus graafikute ükshaaval läbi vaatamiseks ja sisenemist vääriva idee leidmiseks. Mulle endale näiteks meeldisid esmapilgul enim OCAS ja CHMD graafikud ehkki kauplemiskõlbulikkuse määramiseks peaks kindlasti määrama täpsemalt paiknemise toetuse ja tõusutrendi suhtes ja vaatama veel mitmeid muid parameetreid. 

    Rõhutan, et antud juhul on tegemist näitega StockFetcher.com kasutamisest ja mitte konkreetse rakendamist väärivate soovituste või ideedega, olgu ka täiendava disclaimerina mainitud, et ma ei oma hetkel positsiooni üheski mainitud aktsias, kuid ei välista positsiooni võtmist lähipäevil, mille kohta avaldan koheselt informatsiooni siin foorumis

    StockFetcher.com tasuline versioon kasutab screenimisel viimase börsipäeva hindu, tasuta versioon aga 5 päeva taguseid sulgemishindu.

    Tasulise versiooni kuutasu on 8.95 USD ja lisaks viimase börsipäeva hindadele on võimalik ehitatud filtrite salvestamine, filtri põhjal leitud aktsiate varasema käitumise analüüs (backtesting), jälgimisnimekirjade loomine, igapäevaselt  filtreeritud ideede tellimine meilile jne. - lähemalt tasulise versiooni võimalustest siin

  • Siia foorumisse on oodatud küsimused StockFetcher.com kasutamise kohta.

    Samuti võib avaldada mainitud veebilehe abil leitud aga muid tehnilisel analüüsil põhinevaid ideid ja kes pole kade, siis ka heade ideedeni viinud filtreid.

    Ideedest rääkimise puhul oleks kena kinni pidada paarist tingimusest:

    1) avalikustada oma positsioon ja/või sisenemishetk, võimalusel ka stopi koht - oluline pole kogus, vaid kas ollakse pikk või lühike ja mis tasemelt, samas idee väljakäimiseks siin foorumis ei ole oma positsiooni avamine tingimata vajalik, väiksema portfelli puhul on tavaline, et kõiki ideid ei saa reaalse rahaga proovida, sellisel juhul võib idee avaldamist lugeda positsiooni tinglikuks avamiseks, pärast võimalus vaadata kuidas läks ...

    2) avalikustada oma positsiooni sulgemine, kahjumi korral võiks üritada ka analüüsida ka selle põhjusi ... sama siis ilma reaalset positsiooni võtmata avaldatud ideede suhtes

    3) teiste kasutajate poolt esitatud ideede kritiseerimisel jääda hea tooni piiridesse, samuti kahjumiga lõppenud ideedest rääkides, kahjumiga lõppenud on ideed kauplemise puhul tavaline asi, tuleb lihtsalt proovida nende hulka ja ulatust vähendada kahjumite põhjuseid analüüsides
  • KRON on 1,67 miljardi USD suuruse market gapiga äritarkvara tootja, mille soetamist täna kaalun.

    Graafikul nähtav gap üles tekkis tulemuste põhjal ja viis aktsia üle 52 USD taseme, mille murdmine varem 2 korral oli ebaõnnestunud, sellest sai toetus ja hetkel on aktsia langenud selle ligidusse, samas paikneb 50 päeva libisev keskmine ja tõusutrendki pole kaugel, viimase alla paneks stopi.

  • Ma kasutan seda saiti juba aastaid, üsna lihtsas keeles saab filtreid moodustada. Näiteks www.wealth-lab.com'i kasutamiseks pead oluliselt rohkem programmeerija olema.

    Näiteks kaks üsna lihtsalt filtrit:

    Kolmnurk, mis murtud üles : show stocks where the close is above the upper ascending
    triangle(50) and close reached a new 2 months high

    Kolmnurk, mis murtud alla: show stocks where the close is below the lower descending
    triangle(50) and close reached a new 2 months low
  • Wealth-Labi ja Stockfetcherit tegelikult võrrelda ei saa. Esimene on väga suurte võimalustega programm kauplemissüsteemide ehitamiseks. Teine oma põhiolemuselt lihtsalt stockscreener, väga võimas screener küll.
  • Sahtel nõus, näide oligi keele keerulisuse kohta.
  • Yahoo andmetel on KRON järelturul +5,56% üleval, kuid Nasdaq.com järelturu tehingute ülevaade seda ei kinnita

    Eile jäi positsioon KRONis siiski võtmata, eelistasin juba esimeses postituses mainitud ja KRONiga väga sarnase graafikuga OCAS ostu 23.60 pealt - eeldatav vastupanu 23.50 juures.
  • LHV Pro alt vanast ajast tuttava KEMi kohta küsiti ka seminaril, nüüd jäi ka mujalt radarile. Spekulatiivsest pooljuhtide sektorist, seega risk korralik, kuid lühiajalise põrke peale saaks mängida.

  • Oli täna kaalumisel LHV Pro kauplemisideena IMAX, mis aga lõpuks tundus siiski liiga riskantne avalikuks presenteerimiseks, sest liikumisruumi 10 USD tasemelt üles ja alla oli pea võrdselt.

    Aktsia tegi oma 52 nädala tipu 10 USD kandis ja langes tagasi seal moodustunud toetusele liikudes ahenevas kolmnurgas, mis murtigi täna alla ja järgnes hoogne tehniline liikumine. Aktsiat tasuks siiski radaril hoida, sest 9.30 kandis paikneva toetuse murdmisel võib langushoogu jätkuda 8 USD tasemeni.

  • Modifitseerisin natuke foorumi pealkirja ...

    Tehnilisel analüüsil baseeruvate kauplemisideede rakendamiseks on eelistatud LHV Traderi kasutamine.

    Stockfetcher.com filtrite abil võib leida iga päev päris palju ideid, millest ka sõelumise teel parima leidmine on päris raske või siis muudaks riski/tulu suhte paremaks antud ajahetkest pisut erinev sisenemisvõimalus.

    Näiteks paikneb mingil aktsial 10 USD tasemel tugev toetustase, kuid hetke hind 10.50 jääb toetustasemest liiga kaugele.

    LHV Traderis saab teha vastava lehekülje, kuhu sisestada ideed ja panna paika alarmid, mis annavad märku sobiva sisenemiskoha kätte jõudmisest.  Seda tegevust päevast päeva korrates on varsti olemas piisavalt mahukas ideede andmebaas, mis annab pidevalt märku mõnest heast võimalusest.

    Uues Traderi versioonis saab paigaldada ühele tickerile mitu alarmi.

    Näiteks 1 alarm tähistab toetustaseme ligidust ja võimalikku ostukohta, teine vastupanu ligidust ja võimalikku lühikeseks mineku kohta.

    Või siis 1 alarm tähistab toetuse murdmist ja lühikeseks mineku võimalust ning teine vastupanu murdmist ja pikaks mineku kohta.

    Ideede puhul, kus on eeldada raevukat liikumist mingi taseme murdmise järel võib teinekord kasutada alarmi asemel kohe ka stop-orderit. Näiteks eilse IMAX alla liikumise puhul oleks 9.90 USD tasemel paiknev sell stop genereerinud lühikeseks müügi.

    Täna lisasin andmebaasi SOHU, MCCC, GHCI, PLUG, AFCO, RCII, RTIX, PRGO, NILE, NTES, MVIS, VSTA, IFNY. Kõik nimetatud võivad täna või lähipäevil pakkuda head ostu või lühikeseks müügi kohta, enamik on mõlemas suunas mängitavad ideed, st. paiknevad mingi taseme juures, mille suhtes käitumisest sõltub kas võtta üks või teine positsioon.

  • Kuidas saaks Traderis lehekülgi nii salvestada, et oleks võimalik neid erinevatest arvutitest avada?
  • pole eriti graafikuid jälginud kuid ka pro all on juhtunud nii et aktsiad ikkagi kukuvad neist toetustasemetest läbi.ei ole need jooned eriti usaldusväärsed.
  • ti jaus:osta videokaart kuhu saab kaks kuvarit panna.
  • jaus

    Leheküljed salvestuvad Sinu arvuti kõvakettal IBJts nimelisse kataloogi, sealt siis vastav fail tuleks teise arvutisse läkitada.

    Ehk kõikvõimalikud salvestused on arvuti, mitte kasutajapõhised: jälgimisnimekirjad, lehekülje paigutus ja seaded jms.
  • arwen

    Oskad Sa muidu mõnda eriti usaldusväärset meetodit soovitada?

    Ei tehniline ega fundamentaalne analüüs ei anna 100% kindlust, vaid tõenäosuse. Kui me suudame kasvõi 60/40 suhtega kasumlikke/kahjumlikke ideid kaubelda, siis oleme juba võitjad ...

    Ja isegi 40/60 suhtega kui 60% tehingute puhul on stopid ligidal ja 40% puhul laseme kasumil joosta ...
  • arwen huvitav jah, et pro all ei ole counter- trend strateegiale e. toetuste, trendide murdmisele eriti mängitud. Iseenesest võib selline kauplemisviis aegajalt tunduvalt paremat riski- kasumi suhet pakkuda. Distsipliin peab aga väga tugev olema, kuivõrd trendi pöördumise täpne tabamine enamasti ei õnnestu. Õnnestumise juhul aga korvavad suured võidud hulga väiksemaid kaotusi.
  • Paigutus ei taha kuidagi paigal püsida. Vajan tipp, põhi, käive, volatiils veerge. Salvestan seaded. Kui järgmisel korral Traderi avan on default seis tagasi (mitte alati). :(
  • jah ,stopi käiku minemine peaks ju tähendama ka kohest lühikese võimalust.trendi murdumist tuleb lihtsalt kauem oodata.ja keskmise allatoomiseks või muutmiseks peab piisavalt vahendeid olema.
  • Briefingust kommentaar:

    Needham believes AFCO's bookings bottomed in Q2 (Dec). Firm expects order activity to pick up in the current quarter, reflecting the next wave of display bookings in Korea. Firm believes earnings will gather momentum later in CY05 and continue into CY06, driven in part by new products like TRITON. With $11.85 of net cash on the balance sheet and tangible book value of $14.95, firm believes there's good support to the stock at current levels.

    Eelnevalt mainitud AFCO võib põrgata arvestades tõusutrendi, 22 USD toetuse ning 50 ja 200 päeva libiseva keskmise lähedust.

  • Arvaksin momendil, et pea iga süsteem, kus on sees Moving Average, on saast.
    TradeStation ja Wealth-Lab on prügikasti staff.
    Lihtsalt toetustasemete ja indikaatorite järgi, et stop lähemal kui kasumi target ei vii ka kuhugi.
    Huvitavam tunduks vastupidi - stop kaugemal ja keskmine kasumivõtt lähemal, mingil kindlal momendil.

  • TradeStationit pole ise pikemalt testinud, kuid väide, et Wealth-Lab on prügikasti stuff, on küll paras jama. Millistele sinu soovidele see siis kitsaks jääb?

    Stop kaugemal ja target lähemal - sellisel juhul pead suutma leida mingi väga suure tõenäosuse ühes suunas liikumiseks, praktikas väga keeruline.
  • Ma ei usu, et TradeStation Wealth-Labile alla jääb, kindlasti mõned erinevused on. TS8 ja TS 2000i-d on nimetatud selles vallas parimateks. Parem on juttude järgi QuantStudio, seal pole mingeid piire, aga pead C++ ja C# päris kodus olema.

    Millistele soovidele kitsaks jääb? Ma ei mõista sealt midagi head soovida, selles on probleem.
  • Mul on ka palju huvitavaid ideid, aga raha kipub ikka igavatest ideedest tulema ...

    Samale tõdemusele jõudis mäletatavasti Oliver kauplemisteemalisel seminaril ...

    Tema arust oli 2 tüüpi kauplejaid:

    Ühed kauplevad, sest on huvitav ...

    Teised kauplevad, et raha teenida ...
  • Abesiki, olen isiklikult näinud inimesi (ja nende graafikuid), kes kauplevad panustades kindlate aktsiate hinna tagasitõmbumisele mingi konkreetse libiseva keskmise juurde kauplemise esimese pooltunni järskudest tippudest, või põhjadest. Ja nad kauplevad kasumlikult. Libisev keskmine iseenesest täiesti asjalik trendi kindlaks tegemisel. QuantStudio-ga samal tasemel on ilmselt MatLab.
  • Kui nendest midagi crap tundus, siis pigem TS 2000.

    Millistele soovidele kitsaks jääb? Ma ei mõista sealt midagi head soovida, selles on probleem.

    Kui sa seda kasutada ei oska, ei tähenda veel, et see jama on :)
  • Mul oleks hea meel, kui see nii poleks, et alustades libisevatest kesmistest kuni RSXi, JMA ja T3ni välja, et neist mõni töötaks ja tooks kellegile kasumit.

    Miks Omega 2000i crap tundub, kas seepärast, et ta on aastaid vana? Ütle mida ei saa progeda Easy Language`s ja Wealth-Labis saab? Mina ELi ei mõika, pole uurinudki, oma jupikesi sain paluda lasta teha tuttaval.

    Üksnes tehnilisel analüüsil baseeruv süsteem pole vist eriline asi, mida varjata. Ehk tooks siis keegi välja mõne kasumliku süsteemi?!
  • Sõnaga, ma kipuks väitma, et üksnes tehnilisel analüüsil rajanevad süsteemid on eos juba hukule määratud. Tehniline analüüs küll, aga seda mingi kaasabina n.ö. ja et "põhilise" süsteemi iva peab olema hoopis muus, kus TA on abiks lihtsalt. Puhtale TA-le jätaks küsimärgiga koha ainult väga väikestele ja aktiivsematele liikumistele päevasiseselt toetustasemete juures.

    Hea meelega kuulaks, mida Oliver või Fit TA-st arvavad:)
  • Njah, teoreetiliselt võib mõtteid mõlgutada ilmselt päris paljude asjade üle, mis kõik hukule on määratud.

    Indikaatoritel põhinevatesse screeneritesse ei usu ka mina, küll on aga väga edukaid hinnal põhinevaid mudeleid võimalik ehitada.

    Ma tean ilmselt üsna hästi, mis Oliver ja Fit TA-st arvavad (esimene suhtub teatava respektiga, teine arvab, et jama), kuid nende käest pole ka eriti pointi küsida, nad ei kasuta seda kauplemisel.
  • Lisaks vaidlusele "mis on cräpp ja prügikasti stahv" oma arvamuse - vaadake üle Amibroker ja tema AFL-keel.
    Mina ei tea halligi programeerimisest või C++-st, aga isegi Wilders'i indikaatorid ja graafikud kirjutasin seal ise valmis. Varem nimetati "vaese mehe Metastock'iks", praegu läheb hulgaliselt Meta-fänne Amibrokerile üle. Hulgaliselt valmis indikaatoreid, backtesting, lisaks - RT ja EOD backfill, IB(st. ka LHV Trader)-Medved-eSIgnal jms. ühilduv, kõike ei mäletagi. Parim asja juures on muidugi support ja pidev uuendustöö. HIND on ainuke, mis ei vasta kauba väärtusele. Ise olen tõsiselt rahul.
    Enne AmiBrokerit tarvitasin WL3 a MS8, nüüd pole neid enam puutunudki.
  • Oki, kui sa nii ütled, et eksisteerib, siis peab järelikult olema. Aga TA põhised süsteemid ei tohiks ju erilise saladaduse all olla üldiselt, et äkki saaksid siis mõnda kirjeldada? Hinnal rajanevad süsteemid ...kas nende juures kasutatakse suures osas üldist pilti ja n.ö sisetunnet rohkem ja vähem rangelt fikseeritud reegleid?
  • Kergemeelne loogika ütleb, et on võimalik ehitada TA trading algoritm, mis suure tõenäosusega väga väga HALVASTI töötab. Kas keegi vaidleb vastu?
    Samas on algoritme, mis on keskmised.
    Siit kõlab loogiliselt, et ülesse liikuvate indeksitega turul halvasti toimivate algoritmide asemel pole võimatu ehitada ka hästi toimivaid ;)
  • kui oled valmis raha kulutama, siis milline on parim programm filtreerimiseks ja back-testinguks? õpiks ühe programmi korralikult selgeks.
  • Minu tagasihoidlik kommentaar TA teemal:

    - On olemas TA-l põhinevaid süsteeme, mis teenivad raha. On lausa fonde, mis põhinevad automaatsetel süsteemidel ja tulemused heal aastal on seal 20-40% kandis p.a. Languseaastaid on ka muidugi.

    - TA põhimõte on ju iseenesest lihtne. Tuleb vaid leida tõusev/langev graafik ja olla trendiga samas suunas. Sellega panete juba tõenäosuse enda poolele. Kristjan teeb seda nii LHV Pro all kui ka mandaadiportfellides. Pikas persp. võitev strateegia. Stopid asja teiseks kandvaks sambaks.

    - Minu suhe TA-ga on...hektiline. Peamiselt seisneb selles, et kui graafiku üks ots on teisest järsult kõrgem/madalam, siis tuleb seda respekteerida. Olenemata fund. tagapõhjast.

    sB
  • Sempo. Enne kui hakkad tuhandeid dollareid neile kulutama, võid chekata näiteks (80 US centi, per programm oli vist hind):
    http://www.crea.ru/wwwboard/messages/2442.html
    Päris tasuta saamiseks pead kaevama vist vähe.
  • Tehnilist analüüsi on võimalik teha väga erineval viisil. Populaarseid, üldkasutatavaid indikaatoreid tõesti eriti mõtet jälgida ei ole. Enamasti tuletatakse need hinnainformatsioonist väga lihtsate valemite teel. Pealegi käituvad CCI, RSI, Stochastics, Momentum jne. enavähem samamoodi. Ainus asjalik signaal, mis neist ilma hilinemiseta saada võib on indikaatori ja hinna liikumise lahknemine, mis viitab üldjuhul hinna liikumise momendi vaibumisele. Rohkem kasu on aegridade erinevate meetoditega silumisest ning nende fraktaal- ja spektraalanalüüsist.
  • Spektraalanalüüs- kui portfell on punane, siis kaotad, kui roheline siis võidad :)
  • Nagu Kristjan mainis, puhtalt hinnal põhinevad süsteemid on kõige asjalikumad. Kombineerides hinna liikumise ja kitsamalt candestick mustreid, turusügavuse ja T&S analüüsi (leidmaks mingeid tasakaalu muutusi orderite voos) ning sentimendi indikaatoreid (mis tihtipeale ennustavad pöördeid turu liikumises), annaks ilmselt päris hästi töötavaid mudeleid kokku panna.
  • sahtel - aga too välja siis üks süsteem, mis töötab. äkki saaks seda kontrollia siis järjest.
  • Kristjan, leidsin sellise StockFetcheri filtri:

    set{HV_a, historical volatility(30,1) 19 weeks ago/historical volatility(30,1)} set{HV_b, historical volatility(30,1) 26 weeks ago/historical volatility(30,1)} and show stocks where HV_a is above 2.5 and HV_b is above 2.5 and add column HV_a and add column HV_b and add column HV_sum and add column historical volatility(30,1) and stock is optionable

    Sina ehk oskad seletada, palun, vähe maakeeli juurde, mida peaksin/võisin sealt välja luge(da)ma.

    ja vaata seda filtri tulemust: GCOR 3months, millest selline hiigelkasv 10.03.05?
  • see ei ole kyll nyyd koige parem skriiner aga ta on tasuta ja lihtne:

    http://screen.finance.yahoo.com/newscreener.html

  • kristock

    Sinu viidatud screener on peamiselt fundamentaalnäitajate põhjal ettevõtete filtreerimiseks, seal vaid mõned üksikud tehnilise analüüsi parameetrid on kriteeriumiks määratavad, Stockfetcher on seevastu enamjaolt tehnilise analüüsi parameetritel põhinev ...

    ehk siis Yahoo!  screener on mõeldud pigem aktiivsele investorile kui kauplejale ... ajahorisondid leitud ideede rakendamiseks on üpris erinevad ...

  • ehk oskab keegi soovitada mõnda screenerit, millega võiksin leida aktsiad, mille ex-dividend date on kindlal kuupäeval?
    Näiteks: kõik firmad mille ex-dividend date on 16. märts.
  • jälle oli nii loll kysimus, et ei viitsi isegi vastata, et loll kysimus?
  • ei ole stockfetcher'i suur spetsialist, aga filter peaks ütlema järgmist:

    HV_a on ajalooline volatiilsus(30,1) 19 nädalat tagasi jagatud ajalooline volatiilsus(30,1) viimasel perioodil
    HV_b on ajalooline volatiilsus(30,1) 26 nädalat tagasi jagatud ajalooline volatiilsus(30,1) viimasel perioodil

    Filter näitab aktsiaid mille HV_a ja HV_b on üle 2.5 ning millele on võimalik osta optsioone.

    add column HV_a and add column HV_b and add column HV_sum and add column historical volatility(30,1) - need lisavad tulemuste lehele HV_a, HV_b ja ajaloolise volatiilsuse(30,1) tulbad.
    Muutuja HV_sum tulpa ei joonistata, kuna selle väärtust ei ole määratletud.
    Numbrid ajaloolise volatiilsuse taga, praegusel juhul 30 ja 1 peaks tähendama, et volatiilsust mõõdetakse 30 päeva pikkusel perioodil võttes väärtused igast kauplemispäevast.
  • raulp

    Küsimusel pole häda midagi, aga ei ole hetkel leidnud sellist tasuta kohta ...
  • raulp

    üks tasuta screener, kus ex-dividend date järgi filtreerida:
    http://www.chartfilter.com/ap/miniscreener/view.do
    abiks - kuupäeva formaat dividendi puhul 04/01 (ehk 1. aprill). pealiskaudne katsetamine näitas, et vähemalt osa screeneri tulemusi on OK, aga täpsemalt pole proovinud.
  • sahtel, kas aegridade spektraalanalüüs pole mitte trendijoonte leidmine lihtsalt teiste meetoditega? :)

    abesiki, mõned edukalt töötavad puht tehnilised süsteemid - http://www.futurestruth.com/topten.htm

Teemade nimekirja