Hirmu- ja õudusjutud...
Log in or create an account to leave a comment
-
Ühes foorumis (Venemaal...) lubas Henno rääkida hirmu- ja õudusjutte sellest, kuidas algajad investorid futuuride kallale on lastud. Ma arvan, et need lood oleks tõeliselt hariv materjal. Minumeelest on algaja investor furuuridega moogeldamas võrreldav kolmeaastase lapsega, kellel on kalashnikovi automaat - veidi võib pauku teha, kuid ilmselt läheb varem või hiljem (pigem varem) sutsu halvasti...
-
Ära unusta, et futuure võib osta ka kaetult ;-)
Müügi puhul on asi teoreetiliselt ohtlikum. -
Kui leiab Forexi maakleri, kes laseb võtta EUR/USD pika positsiooni ilma rolloverita, on võimalik aastas ligikaudu 200 punkti teenida kui vastavalt shortida järgmise kvartali EUR futuuri - kogu point selles, et nt. septembri futuur kaupleb ..lambist pakun... +70 punktise preemiaga. Ühesõnaga väike arb võimalus.
-
Alustuseks ...
1 lepingu S&P500 indeksi futuuri (nn. E-MINI S&P 500) omandamiseks on vajalik tagatis 1969 USD (üleöö hoidmiseks tagatis 2 korda suurem) ja minimaalne päevasisene tagatis 1575 USD (üleöö hoidmisel taas 2 korda suurem), 1 indeksi punkti väärtuseks futuurilepingus (multiplier) on 50 USD
Omades kontol 2000 USD saame seega 1 lepingu suuruse positsiooni võtta, hetke seisuga viib indeksi ca 0,60% liikumine vastupidises suunas tagatise väärtuse alla lubatud miinimumi ja põhjustab sundlikvideerimise olles söönud ära ca 25% konto seisust
Futuuri liikumine sealjuures on tunduvalt volatiilsem indeksi liikumisest, ma julgen pakkuda, et spike`de arvelt tehakse see 0,60% liikumist päeva high ja low vahel pea iga päev -
Eelneva kommentaari jätkuks ...
E-MINI S&P 500 tänane regulaarse kauplemisaja kauplemisvahemik on 1246.75- 1262.50, ehk siis liikumist kuhjaga ja neile, kes päeva alguses üritasid langusele panustada oleks eelmises postituses toodud parameetrite korral juba kell käinud ning 25% kontost põletatud ... distsipliini puudumisel -
Henno, kas selliseid matse on päriselt ka ringi jooksmas, kellel umbes nii ongi läinud? Tule taevas appi!
-
Millega Nick Leeson miljardid huugama pani ja panga pohja laskis? Kas ka futuurid?
-
Nick Leeson alustas sellise vahva riski/tulu suhtega asjaga nagu "short straddle". Kobe maavärisemine pani turu kiiresti liikuma ja short straddle läks kenasti vee alla. Pärast üritas ta kahjumeid kiiresti muude spekulatiivsete tehingutega tasa teha ja see lõppeb 99% juhtudest väga koledasti.
-
short straddle siis lühike positsioon straddles, max. võit piiratud, max. kaotus piiramatu.
-
Nojah, huvitav kuidas LHV poolt koolitatud straddle kauplejatel ka läind on. On mõni ka positiivsid emotsioone kogunud.
-
Kaks neist kolivad ameerikasse elama võibolla :)
Aga loodame, et ei koli. -
CRDM
-
Alustajale sobiks YM[mini-sized Dow] paremini kui S&P eMini: $5 vs. 12.5$, suuremad tagatised, volatiilsus, etc. Üleöö hoidmiseks ei näe vähimatki põhjust kui sa just oma kasumeid ei hedge`i (jälgides kuidas Nikkei avanes 300 punkti madalamalt aitas kõvasti seda taibata).
Need kes suudavad päeva jooksul 25% kaotada ei vääri oma raha, ning minul nende jaoks eriti kaastunnet ei jätku. -
noh, neid lihtsamaid arbi võimaluis pakub qm,qu,qh, hetkel oman qu short/qh long
11 juunil alustatakse nö teise lepingu kauplemisega (penultimate), siis ehk volatiilsust kah vähem -
Minidow on suht normaalne kauplemisobjekt küll. Paraku sellega on nii, et sellise jonniva suhtumisega, mis kohalikke suslikuid iseloomustab, et "ta peab ju üles minema" ja nüüd ta "peab alla tulenma" seal raha ei tee. Selline suhtumine toob ainult futuurikauplejatele tüüpilise probleemi - väiksed võidud, suured kaotused.
-
Futuuridega kauplemisel peab jah, ikkagi süsteem olema, kui aktsiatega saab veel mingis koguses lootusega raha teenida siis futuuridega kauplemisel karistatakse sind reeglite rikkumise korral päris kiiresti.
