Investeerimisstrateegiate analüüsimine arvutil
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Olen viimasel ajal mõelnud kirjutada programm, mis testiks erinevate investeerimisstrateegiate edukust näiteks viimase kahe aasta jooksul erinevatel aktsiatel. Sellega seoses tekkis hulk küsimusi.
* Kas arvestada ainult sulgemishindasid või ka päevasiseseid liikumisi?
* Kui suureks arvestada spread? Võtta selle juures arvesse näiteks aktsia käibeid?
* Kust üldse saaks andmed kätte võimalikult plaintekstina? Väga meeldiv oleks selline variant, nagu pakub www.esm.ee TSE väärtpaberite kohta.
* Kas ja mis tingimustel võiks kasutada optsiooni programmis? Või piisaks ülevaate saamiseks lihtsalt ostmist / lühikeseks müümisest?
* Kas ja kui mõttekas oleks sisse kirjutada selliseid "strateegiaid", nagu umbes "2 päeva järjest tõusnud, osta", või "5 päeva järjest tõusnud, müü" ? :) Et siis selliseid variante, mida tegelikult strateegiaks lugeda ei saa.
* Veel mingid tähtsad punktid, mida ma võiks arvesse võtta?
* Kõige tähtsam: kas üldse on mingisugust praktilist mõtet sellisel tööl? Peale enda arendamise nii programmeerimise kui erinevate strateegiate tundmise alal :) Ja kas midagi täpselt / väga lähedast pole juba olemas netis? -
kui ära teed, siis pane kuhugi üles. uuriks ka
-
Mina soovitan kindlasti taoline asi valmis teha, kuna taoline jupp v6imaldab sul k6hutunde kyllaltki olulisel m22ral asendada teadmisega. Ostke/myyge 50 ja 200 p2eva libiseva keskmise pealt. Hea soovitus, aga reeglina keegi ei ytle, mis on taolise strateegia oodatav tulusus, t6en2osusjaotus, kas turg peab olema tugevamas trendis v6i mitte jne. Mina tunnen ennast p2rast selle tegemist igaljuhul kuidagi kuivemalt. Samas on sel muidugi optimumi otsimine ja enam TA n2itajaid kyljes, mis annab p6hiosa kasutegurist.
To: rightsaid
Microsofti softi saad samuti v2: ma kuulsin, et teil tuli midagi uut v2lja, riputage netti yles :) -
Metastocki abil on võimalik testida erinevaid indikaatoreid, s.h. igasugu libisevaid keskmisi.
-
Ardoh - kui asi valmis saab, saada minule ka - aimar@mail.com.
Iseasi on see, kas see ennast ära tasub. Mõtlen seda, et kui palju on neid, kes selliseid strateegiaid eestis kasutada viitsivad. Analüüsimiseks annaks selline lelu päris hea ülevaate. Kas sa kasutaksid seda Eesti aktsiate analüüsimisel. Turg, mis on juba peaaegu, et varjusurmas.
Sa pead ise vastama nendele küsimustele, mis sa esitasid. Minu arust näitavad need küsimused, kui mahukas saab olema info hulk, mida töödelda.
Kui tegu on strateegiate võrdlemisega, siis peab ju arvestama nii päevasisest kõikumis kui sulgemishindu.
Mina teen tehinguid päevasisese kõikumisega mõnel teisel on spekuleerimisest suva ning mängib sulgemishindadega. -
ardoh,
nagu siin juba öeldi, sarnast asja teeb MetaStock, aga mulle öeldi, et strateegiate testimine on olemas ka sellisel lehel nagu www.wellinvested.com. Polnud endal aega süveneda hetkel, aga vaata, järsku on abiks. -
On üks selline raamat - Encyclopedia of Trading Strategies, autor oli vist keegi McCormick.
Seal õpetatakse strateegiaid õiglaselt testima jne. Raamat kasutab näidetena C++
programmeerimiskeelt. Sealt võiks saada ideid sellise programmi tegemiseks. Aga
programmi tegemisel on mõtet ikka, mingi perpetum mobile leiutamine see ei ole.
Pikaajalist päevasisest datat on vist üsna keerukas kätte saada, aga päevalõpu hindu on
üsna paljudes kohtades. Ise pean üheks paremaks http://chart.yahoo.com/d ja sealt edasi
download spreadsheet format. Info on csv failides ilma igasugu segava graafikata.
Päevasiseseid hindu võiks arvestada vaid päevasisese high-low näol - näiteks kõik
ostusignaalid päeva kõrgeima ja müügisignaalid päeva madalaima hinnaga. -
Tänud soovituste eest, eks ma hakkan tasapisi asjaga tegelema, kui aega leian.
wellinvested.com on üsna sarnane sellele, mida ma teha plaanin, juures võiks olla veel optsioonide kasutamise võimalus, siis oleks täitsa hea. Ja muidugi ei saa ise lisada strateegiaid ..
Metastocki jaoks oli vaja flashi, mida mu hetkel ees olevas arvutis pole, nii et ei saanud tutvuda :) -
Ma tegin siin väikest statistikat Talse indeksi liikumisest kuude kaupa.
Vaata lähemalt:
https://www.lhvdirect.com/forums/index.cfm?id=31860#17 -
Siinkohal ettepanek LHV'le.
Võiks teha kauplemissysteemi ka sellise liidese mille kaudu masinad tehinguid teha saaksid.
Keegi siin juba soovis stop orderite sisestamist, aga siis võiks juba olla ka midagi universaalsemat oma kliendi ehitamiseks.
Kui masin annab inimesele investeerimisotsuse, siis miks ei võiks selle inimese sealt vahelt yldse ära jatta. Kindlasti ei ole mõte uus ja sisaldab endas palju ohte, aga see on ju valikute kysimus. Ise teab mis oma rahaga teeb. Kusjuures selle jaoks võiks tekitada eraldi konto. Siis saab valida millist strateegiat millise summa eest rakendada ja millega riskida. -
ja siis kui striimer tleb kunagi, voiks saada seda striimi oma progesse t6mmata..
et saaks kasutada lhvd kui proxyt :) no aus6na kui ma teen softi mis striimi kasutab siis
ma jagaks seda teistelegi..
automaatsed systeemid teatavasti ei tööta! kui just pole eriti matemaatilised turu ebaeffektiivsused.. -
riq,
Ära siis nüüd nii kategooriline ka ole, et automaatsed süsteemid ei tööta. Enamik kindlasti ei õnnestu (nagu muudelgi aladel elus), aga ega neid ikka niisama ka päevast päeva ei aretataks nagu perpetum mobileid. Ma usun et iseõppivaid närvivõrkudel vms baseeruvaid edukaid automaatseid süsteeme on olemas küll. -
Millel iganes nad põhinevad - on olemas piisavalt meetodeid kuidas oma soove arvuti jaoks kirja panna. Keegi ei pyya väita, et selline meetod kõige efektiivsem on, aga inimene on mugav. Kui ta leiab enda jaoks sobiva systeemi mis töötab rahuldavalt, siis milleks ise rabeleda. Pealegi, masin on järjepidev, ei "maga" ja endale jääb aega meelepärasega tegeleda.
Kui vaadata linki www.wellinvested.com, siis tundub, et enamus neist strateegiatest tõesti töötab - nii langusel kui tõusul. Jääb vaid yle arvestada mis juhtub, kui kaotatakse n aega sellest syndmusest. Võib ju pyyda paremat, aga enamus investoreid tegelikult käitubki sarnaselt: osta kui x tingimused, myy kui y tingimused. Võidavad need kes on kiiremad ja operatiivsemad. Masin oleks siin ideaalne - kasutaja täiendava sekkumisega strateegija valikul.
Mina kyll näen, et siin on tulevikku. Kysimus jääb, kuidas kasutavad sellise eksperthinnangu pakkujad oma kliendibaasi tagasisidet. Kõige tähtsam on ju ennustada enamuse (turu) käitumist. Statistika kasutatavaimatest strateegiatest oleks päris võimas relv. -
riq, aga mis paneb sind arvama, et turg on efektiivne?
Mida rohkem on kauplejaid (eriti DT) kes elavad sellest, et spekuleerides, hindade kõikumiselt teenida, siis ei saa systeem olla efektiivne - kyll aga tasakaalus. Raha, väärtust, selline systeem ju ei loo vaid jaotab ümber. Osalised mängivad omavahel yhte suurt mängu. Tasakaalus püsib systeem seni, kuni mängijad üritavad yksteist yle trumbata ja vastakaid strateegiaid kasutada. -
Olen fjotiga nõus. Ükskõik, millist investeerimisstrateegiat kasutades saab tulemusena laias laastus hetke kohta ühe soovituse kolmest võimalikust: a) osta b) neutraalne / hoia c) müü. Selle alusel teeb või jätab tegemata strateegiat jälgiv investor tehingu. Kui aga arvuti võib soovituse anda, siis võiks ta ka tehingu ära sooritada.
Üldiselt selline programm mul mõttes oligi, ühendada statistika ja streamerid, et saada tegevusplaan aktsia kohta. Statistika põhjal saab iga porfoliosse kirja pandud aktsia kohta märkida, milline on kõige sobilikum strateegia ja selle järgi saab vastavalt hetkeolukorrale otsuse teha. Alguses võiks olla toimida emulaatorina, programm lihtsalt käib taustal ja jälgib toimuvat, teeb virtuaalseid tehinguid vastavalt etteantud tingimustele ja õhtul saadab kokkuvõtte meili peale :) Kui asi toimib, siis saab juurde lisada reaalsete tehingute teostamise, kasvõi üle LHV praeguse liidese.
Eeldatakse jah, et turg on efektiivne. Kuid tegelikult ei ole, samamoodi, nagu ei ole olemas täielikku turumajandust jms idealiseeritud nähtusi :)
Aga otsimisele vaatamata ei õnnestunud mul leida ajaloolisi hindasid 5 minuti kaupa, loodan liiga palju ja tuleks leppida sulgemishindadega?
Aega on põhitegevuste kõrvalt maru vähe, aga püüan sellega edasi tegeleda.
