Automaatsed kauplemissüsteemid
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Olen komistanud kauplemisideele, mis tundub paljutõotav. Aga ei jaksa/ei oska üksi menetleda.
Pole ka piisavalt vahendeid (vahendeid on, aga vähevõitu).
Otsin kaaslasi, kellega jagada ideed-riske-kulusid-kasumit/kahjumit.
Võimalik huviline võiks olla varem kokku puutunud tehnilise analüüsi ja päevakauplemisega.
Võib arutada foorumis, aga lihtsam (palju pildimaterjali jms) e-maili teel. tpp@hot.ee -
MIllel see üldjoontes põhineb? TA või midagi muud?
-
Minuteada (automaatsed) kauplemissüsteemid toimivad TA põhjal. Nõnda ka see, mõistagi:)
-
Mitte alati. Aga pilt enam vähem selge. Aitäh.
-
Mingi vend sai omatehtud programmiga Venemaa 'Börsihai' moodi variandis, kus kõik võtted lubatud, neljanda koha. Kui see programm müüki tuleks, tahaks küll endale saada.
-
Mina ei ürita süsteemi maha müüa. Pigem otsin sünergiat kollektiivist, kellega süsteemi töösse rakendada.
-
Sellest ma sain aru jah, et sa ise pole seda süsteemi teinud. Tõin lihtsalt näite, et on olemas edukaid programme. Ise pole proovinud ja ei tea ka kedagi, kes oleks. Kui mõni foorumlane teab midagi, võiks paari sõnaga oma edusammudest kirja panna.
-
Süsteem on siiski osaliselt ise tehtud. Idee on enda oma, teostus on kahasse. Aga toode on kokkuvõttes enda arendatud.
-
Siis sa pead küll kõva TA spets olema, sest programm teeb ju ettekirjutatud asju.
-
Oi, oi, mingi asi mis teeb Ƶkva paekividest hakkliha.
-
martinez,
Eeldan, et oled oma kauplemisalgoritimi / -mudelit juba mingite ajaooliste andmete peal jooksutanud - kui suur oli andmete valim (mitu erinevat aktsiat, kui pika perioodi jooksul) ning mis oli keskmine tootlus? -
Programm on välja töötatud futuuridele (ES, NQ). Nendega olen ka testinud (2007-today).
Ei usu, et see programm aktsiatega töötaks, aga see võiks olla üks teema, mida "kollektiiviga" arutada.
Ajalooline tootlus on muidugi müstiline, aga see ei anna tulevikus sooritatavate tehingute suhtes mingit garantiid. Nii et ma ei tähtsustaks seda aspekti liialt. -
kust Sa testimiseks vajaliku data said futuuride kohta?
-
kasutan kauplemis-programmerimiskeskkonnana TradeStationi platvormi. sealtsamast ka vajalik data.
-
seal on tick to tick data ainult viimased 6 kuud, varasem on minuti kaupa - kas usud, et minuti data peal backtest on pädev?
-
kasutan veidi pikemaid küünlaid, seega usun, et minuti data backtest on pädev. alates novembrist 2009 olen saanud jälgida programmi toimimist reaalajas ja tulemused on olnud (kahetsusväärselt) head.
-
Kas data oli rikkumata (st. kas sama datat kasutati süsteemi välja töötades)?
Ehk oleks võimalik backtestida ka "puhta" data peal? Peaks andma parema ülevaate süsteemi võimekusest, eriti juhul, kui testitavas derivatiivis on olnud pikk pulli-või karuturg. -
Süsteemiga juhtus selline veider lugu, et alguses oli idee, seejärel õnnestus idee programmeerimiskeelde tõlkida ja seejärel selgus, et see idee on (olnud) hea. Algselt tegingi programmi vanema perioodi data peale ja seejärel testisin uuema perioodi dataga, ikka töötas.
Pean tunnistama, et ma ei saa päris täpselt aru, mida sa pead silmas "puhta" data all. Kas sedasama?
Programm on töötanud nii pulli- kui karuturul (midaiganes need terminid kellegi jaoks tähendavad:). Karuturul (2008?) siiski halvemini ja eriti halvasti siis, kui on toimunud üleminek pulliturult karuturule (tavalisest rohkem närvilist võnkumist), siis on programm töötanud selge kahjumiga. Praegu on vist pulliturg, nii et selles osas ma ei muretse:) -
http://forex-pamm.com/index.php
Olexandr Topchylo- teadur ja selgeltnägija. -
martinez, kui sa oled tõesti avastanud mingi turu ebaefektiivsuse, mida annab raha teenimiseks ära kasutada, siis kõige lollim asi, mida sa teha saad, on sellest avalikult kellata. Mina sinu asemel istuksin vait nagu kult rukkis ja väntaksin silmad punnis oma rahamasinat nii kaua kuni saab ...ja saab seda vändata täpselt nii kaua, kuni keegi teine lahti hammustab, mida su masin teeb. Peale seda läheb masin rikki. Teadmisest: "et midagi saab teha", teadmiseni: "kuidas seda teha", on üsna pisike sammuke.
-
martinez, kaugel sul ES kaubeldes stop on ja kas reaalse rahaga paneksid samamoodi? Kui programm turu külgsuunas liikudes miinust toodab, siis on ta sul ilmselt üsna kohmakas. Jahib suurt liikumist ja ei pööra ennast operatiivselt teise suunda.
Millist ühekordset võitu programm üritab teenida?? -
Kasutan trailingstop´i, kuni 62tick. Paneksin reaalse rahaga samamoodi, muidugi. Ei saa nõustuda väitega, et toodab miinust turu külgsuunas liikumisel. Ei jahi suurt liikumist, viimase 14 kuu statistika: avg winning trade 18tick. Programmi profittarget on 62tick.
Aga enamasti lõpeb tehing suuna ümberkeeramisega. -
Aga enamasti lõpeb tehing suuna ümberkeeramisega.
Et kui sooritad tehingu, siis hakkab turg vastassuunas liikuma? See peaks olema küll külgsuunas liikumise probleem. Kasuta väiksemaid MA-sid või lühema perioodi küünlaid. -
Ei, kui sooritad tehingu ja turg liigub soovitud suunas, siis mingi hetk pannakse tehing (kasumiga) kinni vastassuunalise tehinguga (long läheb üle short´iks ja vastupidi). Jne. Ei kasuta MA´sid üldse. Küünlad on parasjagu lühikesed:)
-
MA üks levinumaid vahendeid eraldivõetuna ja indikaatorite koosseisus. Kui neid ei kasuta, siis mille alusel see programm töötab?
-
Bollinger Bands
-
BB on ka väga hea. Ega see ometigi ainuke komponent ei ole?
-
See on põhiline.
-
No jah, siis probleem selles, et küünalde periood liiga lühike. Sel juhul on ka koridor kitsam ja pannakse tehing kiiremini kinni. Kui samal hetkel vastassuunaline tehing sooritatakse, siis mure majas.
Mul endal 5, 15 ja 60 minuti küünlad ees ja ka BB kasutusel. Ise siis üritan hinnata, kas turul on mingi trend või mitte ja siis vastavat koridori kasutada. -
Kumb siis A ja O on, BB või MA?
-
Vanarahvatarkus: Igal TA-mehel on oma küünlapäev.
eur/usd juures on viimased 4-5 tundi BB parem olnud, sest turg loksub ühes vahemikus ja peab MA loogikale vastu mängima.
Aga muidu on mõlemad head ja mul kasutuses.Rehatrader, mul ei ole mingit erilist häda ega muret süsteemi endaga.
Häda on kõige muu sellega kaasnevaga. Loe esimest postitust:)Ma lihtsalt uurin huvi pärast, ei miskit muud.Kuidas võistelda robotist kauplejaga?
huvitav - kas backtestimist ajaloolise data põhjal võib lugeda pädevaks kui kauplemise iseloom on muutunud?
pealegi, selles loos kirjeldatud kauplemissüsteemid põhinevad TA-l selles mõttes, et tegelevad TA põhjal kauplejate kottimisega võltsmustreid luues :)
Tutvu tingimustega, konsulteeri asjatundjaga.
