Palun abi ülesande lahendamisel
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Tere
Olen valinud endale panganduse kõrvalerialaks ning olen oma kodutööga kimpus. Mõtlesin, et proovin siit targematelt inimestelt abi saada. Nimelt on vaja lahendada üks ülesanne, millele minul endal hammas peale ei hakka. Olen otsinud internetist kõik võimalikke näite ülesandeid kuid valuuta futuuri kohta pole sobiliku leidnud.
Ülesanne siis järgmine:
Oletame, et euro hetkekurss dollarisse on 1,2496653 USD/EUR. Dollari aasta intressimäär on 2%, euro intress 1%. Arbireerimisega alustatakse 100 000 dollarist. Future müügikurss on 1,27 USD/EUR. Tehingukulud puuduvad. Kui palju teenib müügifutuuri ostja kasumit?
Ise arvutsin kursside vahe ja korrutasin 100 000-ga, ma ei saa aru milleks need aastased intressimäärad seal? Kuidas oleks seda õige lahendada? Millest peaksin alustama? Igasugune abi oleks mulle abiks. -
http://lmgtfy.com/?q=forward+rate
-
1. Laenad 100k dollarit 2%-ga
2. Konverteerid selle eurodesse: 100k/1,2496653= 80,021k euri
3. Investeerid aastaks euros 1%ga, aasta pärast on sul: 80,021*1,01= 80,821k eurot
4. Rakendad futuuri tagasikonverteerimiseks: 80,821*1,27= 102,643 dollarit
5. Maksad tagasi laenu: 100k*1,02= 102,000
6. Alles jääb 102,643-102,00= 643 dollarit (kasum).
